Entwicklung A Trading System

Trading Systems Coding. Trading-Systeme sind einfach Sätze von Regeln, die Händler verwenden, um ihre Einträge und Ausgänge aus einer Position zu bestimmen Entwickeln und Verwenden von Handelssystemen können Händler helfen, konsistente Renditen zu erreichen, während Begrenzung des Risikos In einer idealen Situation, Händler sollten wie Roboter, die Durchführung von Trades Systematisch und ohne Emotionen So, vielleicht hast du dich gefragt, was du einen Roboter vom Tragen meines Systems stoppen soll Die Antwort Nichts Dieses Tutorial stellt euch die Werkzeuge und Techniken vor, die du verwenden kannst, um dein eigenes automatisiertes Trading System zu erstellen Systeme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden durch die Umwandlung Ihrer Trading-System s Regeln in Code, dass Ihr Computer verstehen kann Ihr Computer dann führt diese Regeln durch Ihre Trading-Software, die nach Trades, die sich an Ihre Regeln suchen Schließlich werden die Trades automatisch platziert mit Ihrem Broker. Dieses Tutorial konzentriert sich auf die zweite und dritte Teile dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code umgewandelt werden, dass Ihre Trading-Software verstehen und verwenden kann. Was Trading Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker Andere werden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Aufträge mit Ihrem Makler manuell platzieren Darüber hinaus vollautomatische Handelsprogramme oft verlangen, dass Sie bestimmte Broker, die solche Funktionen, die Sie unterstützen können Müssen auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausfüllen. Advantages und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile Nach allem, wenn jemand ein Handelssystem hatte, das automatisch die ganze Zeit Geld verdient hat, würde er oder sie buchstäblich ein Geld besitzen Maschine. Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschäftigt-Arbeit aus dem Handel, die Ihnen erlaubt, auf die Verbesserung Ihrer Strategie und Geld-Management-Regeln konzentrieren. Wenn ein profitables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit auf Ihrem Teil, bis es bricht, oder Marktbedingungen verlangen eine Änderung. Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, können große Verluste sehr schnell auftreten. Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial werden Sie Lernen, wie man ein automatisiertes Handelssystem plant und entwirft, wie man dieses Design in Code umwandelt, das dein Computer verstehen wird, wie man deinen Plan testet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und endlich wie du dein System benutzen kannst Pfad weniger gereist wird zu Ihren Gunsten arbeiten - oder gegen sie. Ein Trading-System kann Zeit sparen und nehmen die Emotionen aus dem Handel, aber die Annahme, man nimmt Geschick und Ressourcen - erfahren Sie mehr hier. Most Broker wird Ihnen mit Handelsrekorden, aber es S auch wichtig, um den Weg auf eigene Faust zu halten. Diese Schritte werden Sie ein disziplinierter, intelligenter und letztlich wohlhabender Händler. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung machen, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus Zinsgebühr und Kapital Rückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordert. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff wirtschaftlich Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über the. Learn, um zwischen zu unterscheiden Investitionsgüter und Konsumgüter, und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett , Bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile aufrechtzuerhalten. Tragesysteme, die ein System konstruieren. So weit haben wir die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie treffen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss, besprochen In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, den Prozess der Konstruktion eines Handelssystems, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Die Six-Step-System Construction.1 Setup - Um mit dem Bau eines Handelssystems benötigen Sie mehrere Things. Data - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte verwenden muss, ist wesentlich für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als separate Daten-Feed Live-Daten wird oft für eine monatliche Gebühr während im Alter vorgesehen Daten können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, das zu tun Folge. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung muss zwischen Platz in Ihrer Software und die Brokerage Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten, um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion ist streng optional. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln zu erstellen Leicht Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MMS MetaQuotes Sprache Hier ist ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.Wenn FreeMargin 5000, dann exit. Often, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollte es Ihnen erlauben, abholen auf die Grundlagen Der Sprache, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - System-Entwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Menge von zu definieren Zeit mit dem Klick auf eine Maus Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der nicht erfolgreichen Trades, aufeinanderfolgende Tage unten, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich erstellt die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition während des gesamten Testzeitraums zeigt.2 Design - Das Design ist das Konzept hinter sich Ihr System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche durchgeführt werden. Damit können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingeben Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beenden. Rules wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten Wenn die Regeln anwendbar sind Hier ist, was die Design-Schnittstelle auf MetaTrader aussieht. Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster erstellt und speichern sie Referenzen für die verschiedenen Funktionen zum Beispiel, Oszillatoren und solche finden Sie, indem Sie auf die Buch Icon Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei Dann können Sie es in Verwendung, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm.3 Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, um an diesem Punkt gemacht zu werden. Welcher Markt möchte ich handeln. Während dieser Zeit sollte ich benutze. Welche Preisreihen sollte ich verwenden. Welche Teilmenge von Aktien sollte ich zum Testen verwenden Dass die Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Durch die Anpassung der Zeit - und Preisreihen zu viel können Sie die Ergebnisse anfassen und uncharakteristische Ergebnisse erzielen.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems unerlässlich. Führen Sie mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System verwenden imaginären Geld, aber notieren Sie die Trades und Ergebnisse, und wieder, für eine konsequente Rentabilität zu suchen. Hierlich auf Fehler im Programm zu überprüfen, oder Unbeabsichtigte Trades Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg zurückzuführen sein, um bestimmte Umstände vorhersehen zu können, die unerwünschte Rückwirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit am System, bis Sie in den meisten Märkten und Bedingungen konsequent einen Gewinn erzielen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse Treten ein, sobald ein System in Betrieb ist Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen. Transaktionskosten - Vergewissern Sie sich, dass Sie die reale Provision verwenden und einige zusätzliche, um für ungenaue füllen Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf Um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, sehe den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don t über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System Zu einem sehr spezifischen Marktumfeld versuchen, in einer möglichst breiten Umgebung wie möglich zu profitieren. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko Es ist sehr wichtig, um Verluste zu begrenzen, die sonst als Stop-Verluste bekannt sind, und Wege zum Sperren Gewinne nehmen Gewinne.6 Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse Achten Sie darauf, nicht automatisierten Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie perfekt Es können Sie vielleicht einige Live-Handelsverluste zu erkennen, um Störungen zurück zu testen können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen, und Papierhandel kann ungenau sein Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es ging falsch sehen Schritt 5.Conclusion Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaus eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf die Fehlersuche und Modifikation. Entwerfen Sie Ihr Trading System in 6 Schritten. Der Hauptfokus dieses Artikels ist, Sie durch den Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Forex Trading System führen Während es doesn t lange dauern, um mit einem System kommen, dauert es einige Zeit, um es ausgiebig zu testen So seien Sie geduldig auf lange Sicht, Ein gutes Forex Trading System kann potenziell machen Sie eine Menge Geld. Schritt 1 Time Frame. Das erste, was Sie brauchen, um zu entscheiden, wenn die Schaffung Ihres Systems ist, welche Art von Forex Trader Sie sind. Are Sie ein Tag Trader oder ein Swing Trader Haben Sie Wie jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder sogar jedes Jahr, wie lange wollen Sie an Ihren Positionen festhalten. Dies wird dazu beitragen, festzustellen, welche Zeit Rahmen Sie verwenden, um zu handeln Auch wenn Sie noch auf mehrere Zeit schauen Frames Dies wird der wichtigste Zeitrahmen, den Sie bei der Suche nach einem Handels-Signal verwenden werden. Schritt 2 Finden Sie Indikatoren, die helfen, einen neuen Trend zu identifizieren. Seit eines unserer Ziele ist es, Trends so früh wie möglich zu identifizieren, sollten wir Indikatoren, die erreichen können Diese Moving-Mittelwerte sind eine der populärsten Indikatoren, die Händler verwenden, um ihnen zu helfen, einen Trend zu identifizieren. Speziell werden sie zwei gleitende Durchschnitte eins langsam und eins schnell und warten, bis die schnelle man überquert oder unter dem langsamen Dies ist die Basis Für das, was als ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System bekannt ist. In seiner einfachsten Form sind gleitende durchschnittliche Crossover die schnellsten Möglichkeiten, um neue Trends zu identifizieren. Es ist auch der einfachste Weg, um einen neuen Trend zu sehen. Natürlich gibt es viele andere Möglichkeiten, Forex Trader Spot Trends , Aber bewegte Durchschnitte sind eine der am einfachsten zu bedienen. Schritt 3 Finden Sie Indikatoren, die helfen, den Trend zu bestrafen. Unser zweites Ziel für unser System ist es, die Möglichkeit zu haben, Whipsaw zu vermeiden, was bedeutet, dass wir nicht in einem falschen Trend gefangen werden wollen Die Art und Weise, wie wir dies tun, ist, indem wir unserstellen, dass, wenn wir ein Signal für einen neuen Trend sehen, können wir es mit anderen Indikatoren bestätigen. Es gibt viele gute Indikatoren für die Bestätigung von Trends, aber Pipsurfer wirklich mag MACD Stochastic und RSI Wie Sie mehr werden Vertraut mit verschiedenen Indikatoren, finden Sie diejenigen, die Sie lieber über andere, und können diese in Ihr System integrieren. Schritt 4 Definieren Sie Ihr Risiko. Wenn die Entwicklung Ihrer Forex Trading System, ist es sehr wichtig, dass Sie definieren, wie viel Sie bereit sind zu verlieren Auf jeden Handel Nicht viele Menschen sprechen gerne über verlieren, aber in Wirklichkeit, ein guter Trader denkt darüber nach, was er oder sie könnte potenziell verlieren, bevor man darüber nachdenkt, wie viel er oder sie gewinnen kann. Die Menge, die Sie bereit sind zu verlieren, wird anders sein als Alle anderen Sie müssen entscheiden, wie viel Platz genug ist, um Ihrem Handel etwas Atem Raum zu geben, aber zur gleichen Zeit, nicht riskieren zu viel auf einem Handel Sie lernen mehr über Geldmanagement in einer späteren Lektion Geldmanagement spielt eine große Rolle in Wie viel Sie in einem einzigen Handel riskieren sollten. Schritt 5 Definieren Sie Einträge Exits. Once Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf einem Handel zu verlieren, ist Ihr nächster Schritt, um herauszufinden, wo Sie eintreten und einen Handel verlassen, um die zu bekommen Am meisten profit. Einige Leute gern eintreten, sobald alle ihre Indikatoren zusammenpassen und geben ein gutes Signal, auch wenn die Kerze hasn t geschlossen Andere mögen bis zum Ende der Kerze warten. Einer der Forex Trader Blogger hier in Pip Surfer glaubt, dass es am besten ist zu warten, bis eine Kerze schließt, bevor sie eintritt. Er ist in vielen Situationen gewesen, wo er mitten in einer Kerze sein wird und alle Indikatoren zusammenpassen, nur um das am Ende der Kerze zu finden Der Handel hat sich völlig auf ihn umgekehrt. Es ist alles wirklich nur eine Frage des Trades Stil Einige Leute sind aggressiver als andere und Sie werden schließlich herausfinden, welche Art von Trader Sie sind. Für Ausgänge, haben Sie ein paar verschiedene Optionen Ein Weg ist zu Tragen Sie Ihren Stopp, was bedeutet, dass, wenn der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten von X Betrag, verschieben Sie Ihre Haltestelle durch X Betrag. Eine andere Möglichkeit zu beenden ist ein bestimmtes Ziel zu haben, und beenden, wenn der Preis trifft, dass Ziel Wie Sie Ihr Ziel zu berechnen ist Bis zu Ihnen Einige Leute wählen Unterstützung und Widerstand Ebenen als ihre Ziele. Other nur wählen, um für die gleiche Menge an Pips auf jeden Handel Aber Sie entscheiden, um Ihr Ziel zu berechnen, nur stellen Sie sicher, dass Sie mit ihm bleiben nie verlassen früh, egal was passiert. Stick zu Ihrem Trading-System. Nachdem haben Sie es entwickelt. Eine mehr Weg, den Sie verlassen können, ist eine Reihe von Kriterien, die, wenn erfüllt, würde Sie signalisieren, um zu beenden Zum Beispiel könnten Sie es eine Regel, dass, wenn Ihre Indikatoren Passieren, um auf eine bestimmte Ebene umgekehrt, würden Sie dann aus dem Handel. Step 6 Notieren Sie Ihre Systemregeln und FOLLOW IT. This ist der wichtigste Schritt der Schaffung Ihres Trading-System Sie müssen Ihre Trading-System Regeln nach unten und immer folgen It. Discipline ist eines der wichtigsten Merkmale, die ein Trader haben muss, also musst du dich immer daran erinnern, an deinem System zu haften. Kein System wird jemals für dich arbeiten, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, also denke daran, diszipliniert zu sein. Oh ja, Haben wir erwähnt, dass Sie IMMER an Ihren Regeln bleiben sollten. How, um Ihr Forex Trading System zu testen. Der schnellste Weg, um Ihr System zu testen, ist, ein Charting-Softwarepaket zu finden, in dem Sie in der Zeit zurückgehen und das Diagramm vorwärts eine Kerze zu einer Zeit bewegen können Wenn du dein Diagramm vorwärts eine Kerze zu einer Zeit verschiebst, kannst du deinen Trading-Systemregeln folgen und deine Trades entsprechend nehmen. Entwort dein Trading-Rekord und WERNE EHRLICH mit dir Aufzeichnen Sie Ihre Gewinne, Verluste, durchschnittlichen Sieg und durchschnittlichen Verlust Wenn Sie sind Glücklich mit Ihren Ergebnissen dann können Sie auf die nächste Stufe der Prüfung Handel live auf einem Demo-Konto gehen. Trade Ihr neues System live auf einem Demo-Konto für mindestens zwei Monate Dies wird Ihnen ein Gefühl für, wie Sie Ihr System handeln können, wenn Der Markt bewegt sich Vertrauen Sie uns, es ist sehr unterschiedlich Handel leben, als wenn Sie backtesting. Nach zwei Monate des Handels auf einem Demo-Konto leben, werden Sie sehen, ob Ihr System wirklich seinen Boden auf dem Markt stehen kann Wenn Sie immer noch gut werden Ergebnisse, dann können Sie wählen, um Ihr System live auf einem REAL-Konto zu handeln. An diesem Punkt sollten Sie sich sehr sicher mit Ihrem Forex Trading System fühlen und sich wohl fühlen, Trades ohne Zögern zu nehmen. Hier sind einige Bücher, wenn Sie tiefer in werden wollen Gebäude-System-Algorithmen erhält eine kleine Gutschrift von allen Einkäufen über die Amazon-Links oben, um zu helfen, die freien Inhalte und Funktionen unserer Website genießen zu unterstützen. Siehen Sie Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Markierung der Lektion abgeschlossen.